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By: Christian Gouriéroux
  • Title Book: conom trie de la finance
  • Author : Christian Gouriéroux
  • Publisher : Économica
  • Category : Econometric models
  • Languages : fr (Available in All Languages)
  • Pages : 350

Cet ouvrage constitue une introduction à l'Économétrie de la Finance. Les principales notions et théories financières y sont présentées, ainsi que les méthodes d'analyse statistique correspondantes. La majeure partie des résultats sont établis sous l'hypothèse, dite de marche aléatoire, où les rentabilités des actifs sont supposées indépendantes, de même loi. Dans ce cadre l'absence de liaisons temporelles permet de ramener les calculs statistiques à la détermination de moyennes empiriques. Ce contexte « statique » allie la simplicité technique à l'efficacité pratique dans l'établissement d'indicateurs financiers et dans l'évaluation explicite de leurs précisions. La compréhension des notions développées ici dans le cadre de marche aléatoire ouvre la voie à l'étude de questions plus complexes aux niveaux financier et statistique, liées à l'analyse générale des dynamiques des marchés financiers. Ce livre s'adresse à un public possédant des notions de statistique et/ou d'économétrie du niveau second cycle.

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